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Ökonometrie pp 198-216 | Cite as

Verzögerte Variablen

  • Hans Schneeweiß
Part of the Physica-Lehrbuch book series (PHYSICALEHR)

Zusammenfassung

Wir haben bisher angenommen, daß die Regressorvariablen x it unabhängig von den Störvariablen u t gewissermaßen „von außen“ vorgegeben sind. Diese Voraussetzung wird nun dahingehend modifiziert, daß wir als erklärende Variablen neben den exogenen Variablen alten Typs noch die um eine oder mehrere Perioden verzögerten Werte der endogenen Variablen zulassen. Wir gehen also davon aus, daß die endogene Variable y t zum Zeitpunkt t u. a. durch ihre eigenen Werte aus vergangenen Perioden yt−1, yt−2, ... ,yt−τ beeinflußt wird. Eine solche Regressionsgleichung hat daher allgemein folgende Gestalt (in linearisierter Form):
$$ y_t = \beta _0 + \beta _1 y_{t - 1} + \beta _2 y_{t - 2} + ... + \beta _t y_{t - \tau } + \beta _{t + 1.t} + ... + \beta _n x_{n.t} + u_t . $$
(6.1)

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Copyright information

© Physica-Verlag Heidelberg 1990

Authors and Affiliations

  • Hans Schneeweiß
    • 1
  1. 1.Seminar für Ökonometrie und StatistikUniversität MünchenMünchen 40Deutschland

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