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Ökonometrie pp 128-162 | Cite as

Kollinearität und Fehlspezifikation

  • Hans Schneeweiß
Part of the Physica-Lehrbuch book series (PHYSICALEHR)

Zusammenfassung

Zwar spielen Korrelationskoeffizienten heute längst nicht mehr die Rolle, die ihnen früher in der ökonometrischen Praxis zugestanden wurde, doch werden sie weiterhin sehr oft und gern als Erfolgsausweis nach vollbrachter Schätzleistung herangezogen. Außerdem vermitteln sie im Zusammenhang mit der Regressionsanalyse interessante theoretische Einblicke.

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Literatur

  1. 4).
    Daß auch in diesem Fall (in beschränktem Umfang) sinnvolle Schätzungen möglich sind, erfährt man z. B. bet Schönfeld [S.82ff.].Google Scholar
  2. 5).
    Es ist übrigens rechentechnisch vorteilhaft, wenn man alle Regressoren so normiert, daß die Diagonalelemente von X’X etwa von gleicher Größenordnung sind. Vgl. z.B. das Rechenbeispiel bei Goldberger [1964, S. 187ff.].Google Scholar
  3. 8).
    Das Zentrale Planungsbüro der Niederlande bedient sich seit 1961 bei der Schätzung seiner (Prognose-)Modelle dieser Methode, nachdem es vorher (1955 —1960) absolute erste Differenzen verwendet hatte. Vgl. Central Economic Plan 1961. Central Planning Bureau, Den Hague 1961, Anhang I.Google Scholar
  4. 13).
    Goldberger [1964. S. 259 ff.] begründet dieses Verfahren mit Hilfe der (in 5.1. noch zu behandelnden) verallgemeinerten Methode der kleinsten Quadrate. Vgl. auch Theil [1963], der dieses Schütz-verfahren auch bei anderen Arten externer Information empfiehlt. Vgl. ferner Kap. B.Google Scholar
  5. 14).
    Diese Darstellungsform wird auch als Pfadanalyse bezeichnet; vgl. [van de Geer]. Für Verallgemeinerungen auf den Fall mehrerer ausscheidender Variablen vgl. Goldberger [1968. S. 26ff. und speziell S. 33ff.].Google Scholar

Copyright information

© Physica-Verlag Heidelberg 1990

Authors and Affiliations

  • Hans Schneeweiß
    • 1
  1. 1.Seminar für Ökonometrie und StatistikUniversität MünchenMünchen 40Deutschland

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