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Das μ-Kriterium im Wiederholensfall

  • Hans Schneeweiß
Part of the Ökonometrie und Unternehmensforschung / Econometrics and Operations Research book series (ÖKONOMETRIE, volume 6)

Zusammenfassung

Eine einmalig vorkommende Risikosituation wird nicht nur nach ihrer mathematischen Erwartung (Mittelwert), sondern ebenso nach ihrer Streuung, ihrer Risikowahrscheinlichkeit, ihrer Schiefe usw. beurteilt, zusammenfassend: nach der moralischen Erwartung bezüglich einer vorgegebenen (subjektiven) Nutzenfunktion, gemäß dem Bernoulli- Prinzip. Steht jedoch der Entscheidende einer Risikosituation gegenüber, die sich ihm in bestimmten Perioden wieder und wieder in derselben Form repräsentiert, die sich also — kurz gesagt — wiederholt, und zwar sehr oft — theoretisch unendlich oft — wiederholt, dann freilich genügt zu ihrer Beurteilung die Berücksichtigung des Mittelwertes allein: Von zwei solchen Risikosituationen wird (im Normalfall) die mit dem größeren Mittelwert vorgezogen, gleichgültig, wie sich die beiden zugehörigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen sonst noch unterscheiden mögen.

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin • Heidelberg 1966

Authors and Affiliations

  • Hans Schneeweiß
    • 1
  1. 1.Institut für ÖkonometrieUniversität des SaarlandesDeutschland

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