Zusammenfassung
Die aus den verschiedenen Parameterschätzmethoden abgeleiteten rekursiven Schätzalgorithmen weisen einen ähnlichen Aufbau auf. Dies wird noch deutlicher, wenn man sie in einer einheitlichen Form darstellt, was in Abschnitt 15.1 gezeigt wird. Bei der praktischen Anwendung spielt die Konvergenz der rekursiven Schätzalgorithmen eine wichtige Rolle. Ausgehend von der vereinheitlichten Darstellung werden deshalb in Abschnitt 15.2 eine kurze Ableitung und die Ergebnisse verschiedener Ansätze zur Konvergenzanalyse angegeben. Hierunter sind z.B. Ljapunov-Funktionen in rekursiver Form, Approximationen der zeitdiskreten Algorithmen durch Differentialgleichungen und Anwendungen der MartingaleKonvergenz-Theorie.
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Isermann, R. (1992). Rekursive Parameterschätzmethoden. In: Identifikation dynamischer Systeme 2. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-84769-1_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-84769-1_4
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