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Methode der kleinsten Quadrate für dynamische Prozesse

  • Rolf Isermann
Part of the Springer-Lehrbuch book series (SLB)

Zusammenfassung

Die im letzten Kapitel behandelte Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf übliche Regressionsmodelle für die statische Zuordnung von Variablen kann schon seit langem als ein abgeschlossenes Gebiet betrachtet werden. Die Anwendung der Methode der kleinsten Quadrate auf dynamische Vorgänge wurde viel später in Angriff genommen. Erste Arbeiten sind bekannt zur Parameterschätzung von autoregressiven Modellen (AR) im Rahmen der Zeitreihenanalyse von Wirtschaftsdaten, siehe z.B. Koopmans (1937), Mann und Wald (1943), und von Differenzengleichungen linearer dynamischer Prozesse, siehe z.B. Kalman (1958), Durbin (1960), Levin (1960), Lee (1964).

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1992

Authors and Affiliations

  • Rolf Isermann
    • 1
  1. 1.Institut für Regelungstechnik, Fachgebiet Regelsystemtechnik und ProzeßautomatisierungTH DarmstadtDarmstadtGermany

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