Advertisement

Mathematische Modelle linearer dynamischer Prozesse und stochastischer Signale

  • Rolf Isermann
Part of the Springer-Lehrbuch book series (SLB)

Zusammenfassung

Ein wesentlicher Ausgangspunkt für die Entwicklung von Identifikationsverfahren ist die Verwendung geeigneter mathematischer Modelle für die Prozesse und ihre Signale. Deshalb werden in diesem Kapitel die wichtigsten mathematischen Modelle von linearen, zeitinvarianten Prozessen mit einem Eingang und einem Ausgang und von stochastischen Signalen in kurzer Form zusammengestellt. Als linear werden bekanntlich Übertragungsglieder bezeichnet, bei denen das Superpositionsgesetz angewendet werden kann. Die Ausgangsfunktion entsteht dann beim gleichzeitigen Einwirken mehrerer Eingangssignale aus der Überlagerung der zugehörigen Ausgangssignale. Im einfachsten Fall wird ein lineares Übertragungsglied durch eine gewöhnliche, lineare Differentialgleichung beschrieben. Wenn ihre Koeffizienten konstant sind, ist das Übertragungsglied zeitinvariant, wenn sie sich mit der Zeit ändern, dann ist es zeitvariant.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1992

Authors and Affiliations

  • Rolf Isermann
    • 1
  1. 1.Institut für Regelungstechnik, Fachgebiet Regelsystemtechnik und ProzeßautomatisierungTH DarmstadtDarmstadtGermany

Personalised recommendations