Die Mathematische Bedeutung der Fenster in der Spektralanalyse Stationärer Zeitreihen und Ihre Bedeutung in der Praxis

Zusammenfassung

Unter einer stationären Zeitreihe werde eine Menge stetiger Zufallsvariable über einem diskreten Parameterraum bezeichnet

$$ X = \lbrace X_t \vert t \epsilon Z\rbrace \; Z= \lbrace0, \pm1, \pm2, ...\rbrace$$

, die die schwachen Stationaritätsbedingungen erfüllen

$$ E(X_t) = \mu \; t \epsilon Z$$

$$ Cov(X_\tau, X_{\tau + t}) = y_t \; \tau \epsilon Z, t \epsilon P = \lbrace0,1,2 ...\rbrace$$

.