Zusammenfassung
Hildreth hat ein asymptotisches Lösungsverfahren für quadratische Programme angegeben, das unmittelbar die im vorangehenden Abschnitt eingeführte Dualisierung verwendet. Das Verfahren ist besonders für Rechenautomaten geeignet; die einzelnen Iterationsschritte sind von größter Einfachheit, wodurch eventuell schlechtes Konvergenzverhalten wieder wettgemacht wird. Die Zielfunktion muß allerdings streng konvex sein, was die Verwendbarkeit etwas einschränkt.
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© 1979 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Künzi, H.P., Krelle, W., von Randow, R. (1979). Das Verfahren von Hildreth und d’Esopo. In: Nichtlineare Programmierung. Hochschultext. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-81331-3_5
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