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Messung stochastischer Größen

  • Winfrid G. Schneeweiss
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Zusammenfassung

Die Theorie der Messung von „stochastischen Größen“ wie Verteilungsparametern, Korrelationsfunktionen usf. betrifft schon für sich genommen einen interessanten Problemkreis. Es zeigt sich aber außerdem, daß dabei Kriterien für Ergodizität (wie sie hier verstanden wird) gefunden werden können. Insbesondere zeigt sich, daß ein Erwartungswert eines stationären Prozesses auch durch Zeitmittelung gefunden werden kann, wenn die Autokovarianzfunktion des betrachteten Prozesses absolut integrabel ist.

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© Springer Verlag, Berlin/Heidelberg 1974

Authors and Affiliations

  • Winfrid G. Schneeweiss

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