Zusammenfassung
Die Theorie der Messung von „stochastischen Größen“ wie Verteilungsparametern, Korrelationsfunktionen usf. betrifft schon für sich genommen einen interessanten Problemkreis. Es zeigt sich aber außerdem, daß dabei Kriterien für Ergodizität (wie sie hier verstanden wird) gefunden werden können. Insbesondere zeigt sich, daß ein Erwartungswert eines stationären Prozesses auch durch Zeitmittelung gefunden werden kann, wenn die Autokovarianzfunktion des betrachteten Prozesses absolut integrabel ist.
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© 1974 Springer Verlag, Berlin/Heidelberg
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Schneeweiss, W.G. (1974). Messung stochastischer Größen. In: Zufallsprozesse in dynamischen Systemen. Ingenieurwissenschaftliche Bibliothek Engineering Science Library. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-80739-8_4
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