Die Simulation stochastischer Prozesse

Zusammenfassung

Im letzten Kapitel haben wir die Grundlagen zum Aufbau von Monte Carlo-Simulationen gelegt, hier nun sollen einige Anwendungen dieser Technik diskutiert werden. Die bisherigen Beispiele waren, was die Organisation der Rechnungen oder die Modell-Struktur anbetraf, recht einfach und wenig repräsentativ für die Simulationsprobleme, die man in der Praxis antrifft. Die Beispiele dieses Kapitels dagegen sind typisch für die Art der Monte Carlo-Simulation im Operations Research. Die ersten beiden Beispiele sind eigentliche, unseren Zwecken angepasste Fallstudien und im dritten Beispiel wird eine wichtige Modellklasse behandelt. Diese Beispiele, obwohl typisch, gehören aber immer noch zu den eher einfachen Fällen von Simulationen. Diese Beschränkung ist notwendig, wenn man auf eine Diskussion der Details nicht verzichten will. Die Schwierigkeiten und die Arbeit stecken bei Simulationen in den Details, ein übersichts- mässiges, globales Simulationskonzept ist meist schnell entwickelt.