Zusammenfassung
In Kap. 4 wurde die quadratische Optimierungstheorie für diskrete stochastische Modelle entwickelt. Wir wollen in diesem Kapitel den kontinuierlichen Fall behandeln. Da die Gedankengänge nicht wesentlich von denen der diskreten Theorie abweichen werden und der optimale Kaskaden-Operator Wm bereits für deterministisch kontinuierliche Modelle hergeleitet wurde, können wir uns hier kurzfassen. Gegenüber Kap. 3 tritt als neues wesentliches Element der Begriff der Korrelationsfunktion auf, der sin die Stelle der deterministischen Korrelationsfunktion tritt.
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Schneeweiß, C. (1971). Kontinuierliche Stochastische Modelle. In: Regelungstechnische stochastische Optimierungsverfahren in Unternehmensforschung und Wirtschaftstheorie. Lecture Notes in Operations Research and Mathematical Systems, vol 49. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-80619-3_5
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-80619-3_5
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