Zusammenfassung
Seit Mitte der siebziger Jahre gehen angewandte ökonometrische Studien davon aus, daß jedes ökonometrische Modell in irgendeiner Form fehlspezifiziert und die Art und das Ausmaß der Fehlspezifikation keineswegs evident ist. Durch die aufsehenerregenden Arbeiten von Granger und Newbold (1974), sowie Hendry (1980), basierend auf Zeitreihendaten wurde deutlich, daß es möglich ist, vollkommen sinnlose Modelle zu schätzen, die jedoch völlig ‘korrekte’ Vorzeichen und hohe t-Statistiken liefern. Daraus resultierte ein großes Interesse der ökonometrischen Forschung, Spezifikationstests für unterschiedlichste Arten von Fehlspezifikationen zu entwickeln. Mittlerweile liegen hauptsächlich für das lineare Regressionsmodell eine Fülle von Spezifikationstests vor, die bereits in vielen ökonometrischen Programmpaketen (z.B. IAS, GIVE) enthalten sind.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 1989 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
Pohlmeier, W. (1989). Diagnostische Tests. In: Simultane Probit- und Tobitmodelle. Studies in Contemporary Economics. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-75176-9_4
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-75176-9_4
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-51818-1
Online ISBN: 978-3-642-75176-9
eBook Packages: Springer Book Archive