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Zur Schätzung des Modells

  • Dietrich Lüdeke
  • Wolfgang Hummel
  • Thomas Rüdel
Part of the Studies in Contemporary Economics book series (CONTEMPORARY)

Zusammenfassung

Beabsichtigt man, ein ökonometrisches Modell auf der Grundlage eines größeren Zeitspektrums zu schätzen, so wird man — wie bereits betont — nicht davon ausgehen können, daß die Modellparameter über eine solche Zeitspanne hinweg konstant sind. Zumindest wird ein Teil der Parameter während des Zeitverlaufs gewissen Änderungen unterworfen sein. Dies läßt sich an einem einfachen Beispiel veranschaulichen. Angenommen, in einer Gleichung fungiert eine stationäre Variable (z.B. die Wachstumsrate einer Größe) additiv als erklärende Variable einer trendbehafteten endogenen Größe. Dann nimmt bei festem Koeffizienten und Vorliegen eines steigenden Trends der Einfluß der stationären Größe im Zeitverlauf relativ ab, was theoretisch sicherlich nicht immer begründet ist. Ein allgemeinerer und damit flexiblerer Parameteransatz läßt sich hier dadurch einführen, daß man den Koeffizienten der stationären Variable in Abhängigkeit des Zeittrends oder einer trendbehafteten ökonomisch begründeten Größe formuliert. Dieser Ansatz berücksichtigt alternativ einen im Zeitverlauf relativ abnehmenden, zunehmenden oder gleichbleibenden Einfluß.

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1989

Authors and Affiliations

  • Dietrich Lüdeke
    • 1
  • Wolfgang Hummel
    • 1
  • Thomas Rüdel
    • 1
  1. 1.Institut für Allgemeine WirtschaftsforschungAlbert-Ludwigs-Universität FreiburgFreiburgDeutschland

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