Grenzen klassischer Interferenzkonzepte im ökonometrischen Modellbau

Zusammenfassung

Bei der Schätzung der unbekannten Strukturformkoeffizienten interdependenter Ökonometriseher Modelle sind die klassischen Verfahren nur asymptotisch gerechtfertigt. Eine offene Frage ist dabei, wie groß der Stichprobenumfang sein muß, damit die asymptotischen Eigenschaften der gewählten Schätz- und Testfunktionen überhaupt zum Tragen kommen. Hinzu kommt, daß der Nachweis von asymptotischen Eigenschaften voraussetzt, daß das betrachtete ökonometrische Modell vollständig korrekt spezifiziert ist. Modelle sind aber stets nur mehr oder weniger gute Approximationen des realen Geschehens. Aus diesen Überlegungen heraus wurden prognoseorientierte Schätzverfahren entwickelt, die nicht mehr davon ausgehen, daß die Modellstruktur, deren Parameter zu schätzen sind, korrekt spezifiziert ist. Bei diesen prognoseorientierten Verfahren werden also nicht nur Fehler in den Variablen, sondern gewissermaßen auch Fehler in den Modellgleichungen zugelassen. Das wohl bekannteste prognoseorientierte Schätzverfahren ist das Fixpunktverfahren. Über die Praktikabilität dieses Schätzprinzips gibt es eine umfangreiche Literatur, so daß sich die Ausführungen auf einige eher grundsätzliche Überlegungen zum Einsatz solcher prognoseorientierter Schätzverfahren in Verbindung mit Methoden zur Überprüfung der ex post-Prognosefähigkeit von ökonometrischen Modellen beschränken können.