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Black/Scholes-Bewertungsmodell für Deutsche Optionsscheine

  • Conference paper
DGOR

Part of the book series: Operations Research Proceedings 1986 ((ORP,volume 1986))

  • 139 Accesses

Zusammenfassung

In den letzten Jahren hat der deutsche Optionsscheinmarkt zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies zeigt sich einmal in der regen Emissionstätigkeit auf diesem Kapitalmarktsektor (bei 28 schon länger laufenden Optionsscheinen kamen seit Anfang 1985 bereits 14 neue hinzu und weitere sind angekündigt), zum andern in der außergewöhnlichen Kursentwicklung vieler Scheine (+ 120% im Jahr 1985, gemessen an einem entsprechenden Kursindex).

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Authors and Affiliations

  1. Frankfurt, Deutschland

    Manfred Nuske & Andrea Repp

Authors
  1. Manfred Nuske
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  2. Andrea Repp
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Editors and Affiliations

  1. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Bielefeld, Universitätsstraße, D-4800, Bielefeld 1, Deutschland

    Heinz Isermann

  2. Abteilung Operations Research Großversandhaus Quelle, Wandererstraße 159, D-8500, Nürnberg, Deutschland

    Gerhard Merle

  3. Abteilung Mathematik VII, Universität Ulm, Oberer Eselsberg, D-7900, Ulm, Deutschland

    Ulrich Rieder

  4. Institut für Betriebswirtschaftslehre, Christian-Albrechts-Universität, Olshausenstraße 40, D-2300, Kiel 1, Deutschland

    Reinhart Schmidt

  5. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universität Hamburg, Von-Melle-Park 5, D-2000, Hamburg 13, Deutschland

    Lothar Streitferdt

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© 1987 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

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Nuske, M., Repp, A. (1987). Black/Scholes-Bewertungsmodell für Deutsche Optionsscheine. In: Isermann, H., Merle, G., Rieder, U., Schmidt, R., Streitferdt, L. (eds) DGOR. Operations Research Proceedings 1986, vol 1986. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-72557-9_29

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-72557-9_29

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-540-17612-1

  • Online ISBN: 978-3-642-72557-9

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