Abstract
This paper deals with the linear model y = X θ + U ε, E ε = 0, \( Cove\;\varepsilon = \sum\limits_{i = 1}^m {{\sigma ^2}} {V_i} \). It is investigated when a best quadratic unbiased estimator of certain linear parametric functions of the σ 2i . exists. This question is investigated in the normal and non-normal case. The obtained conditions generalize Hsu’s theorem for the invariant case. Finally it is shown that the obtained conditions are met in balanced one-way and two-way classification models.
Zusammenfassung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem linearen Modell y = X θ + U ε, E ε = 0, \( Cove\;\varepsilon = \sum\limits_{i = 1}^m {{\sigma ^2}} {V_i} \). Es wird untersucht, wann eine beste quadratische unverfälschte Schätzung gewisser linearer parametrischer Funktionen der σ 2i existiert. Diese Frage wird sowohl im normalen als auch im nichtnormalen Fall diskutiert. Die erhaltenen Bedingungen verallgemeinern den Satz von Hsu im invarianten Falle. Schließlich wird gezeigt, daß die erhaltenen Bedingungen für die Modelle der einfachen und zweifachen Klassifikation erfüllt sind.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
References
Drygas, H.: “Best quadratic unbiased estimation in variance-covariance component models”. Math. Operationsf. und Statistik, 8 (1977), 211–231.
Drygas, H. and J. Srzednicka: “A new result in Hsu’s model of regression analysis”. Bull. Polish Acad. Sci. 24 (1976), 1133–1136.
Drygas, H. and G. Hupet: “A new proof of Hsu’s theorem in regression analysis — A coordinate-free approach”. Math. Operationsf. und Statistik, 8 (1977), 333–335.
Drygas, H.: “Hsu’s theorem in variance component models” in Mathematical Statistics, Banach Center Publications, Volume 6, 95–107, Warszawa 1980.
Homburg, W.: “Varianzkomponentenschätzung bei balancierten ANOVA-Modellen”. (1982), Diplomarbeit an der Gesamthochschule Kassel.
Khatri, C.G.: “Minimum Variance Unbiased Estimate of Variance Under ANOVA Model”. Gujarat Statistical Review, Vol. V, No. 2, October 1978, 33–41.
Khatri, C.G.: “Minimum Variance Quadratic Unbiased Estimate of a Linear Function of Variances and Covariances Under MANOVA Model”. Journal of Statistical Inference and Planning, 3 (1979), 299–303.
Kleffe, J.: “Best Quadratic Unbiased Estimators for Variance Components in the Balanced Two-way classification Model”. Math. Operationsf. u. Statistik 6 (1975), 189–196.
Kleffe, J. and R. Pincus: “Bayes and Best Quadratic Unbiased Estimators for Variance Components and Heteroscedastic Variances in Linear Models”. ibid 5 (1974), 147–159.
Kleffe, J. and R. Pincus: “Bayes and Best Quadratic Unbiased Estimators of the Covariance Matrix in a Linear Model”, ibid 5 (1974), 43–67.
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Editors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 1985 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this paper
Cite this paper
Drygas, H. (1985). Estimation without Invariance and Hsu’s Theorem in Variance Component Models. In: Schneeweiss, H., Strecker, H. (eds) Contributions to Econometrics and Statistics Today. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-70189-4_8
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-70189-4_8
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-642-70191-7
Online ISBN: 978-3-642-70189-4
eBook Packages: Springer Book Archive