Summary
For capital budgeting problems with risky investments the usefulness of replacing stochastic cash-flow data by risk-adjusted certainty equivalents in order to find optimal production and investment programs is investigated. For single- and multi-stage problems it turns out that risk adjustment procedures lead to good approximations of the chance/risk-efficient programs.
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Literatur
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Inderfurth, K. (1983). Zur Anwendung von Korrekturverfahren bei Investitions- und Produktionsplanung unter Unsicherheit. In: Bühler, W., Fleischmann, B., Schuster, KP., Streitferdt, L., Zander, H. (eds) DGOR Papers of the 11th Annual Meeting Vorträge der 11. Jahrestagung. Operations Research Proceedings, vol 1982. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-68997-0_24
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