Einige Fehlerquellen bei Simulationsstudien

Zusammenfassung

Begünstigt durch die zunehmende Verbreitung und die steigende Leistungsfähigkeit von elektronischen Rechenanlagen hat sich in den letzten 35 Jahren ein etwas eigentümliches Verfahren zur näherungsweisen Lösung von numerischen Problemen entwickelt, das als Methode der statistischen Versuche oder Monte-Carlo-Methode, bei stochastischen Problemen auch als Simulation bezeichnet wird. Verbal kann man diese Methode als Verfahren charakterisieren, bei dem die Lösung eines numerischen Problems als Parameter einer hypothetischen Grundgesamtheit dargestellt wird und dann eine Folge von Zufallsgrößen dazu benutzt wird, eine Stichprobe dieser Gesamtheit zu konstruieren, aus der schließlich statistische Schätzungen des Parameters gewonnen werden.