Zusammenfassung
Sei A eine stochastische Matrix vom Typ (n, n). Seien i und j Zustände, und j sei von i aus erreichbar. (Auch i = j ist zugelassen.) Die Wahrscheinlichkeit dafür, vom Zustande i aus in k Schritten nach j zu gelangen, ohne unterwegs j zu durchlaufen, ist dann
wobei über alle (r1,…,rk-1) mit rs ≠ j für alle s = 1,…,k-1 zu summieren ist. Es liegt nahe, den Mittelwert
— sofern er existiert — als mittlere Übergangszeit von i nach j zu definieren.
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© 1979 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Fritz, FJ., Huppert, B., Willems, W. (1979). Übergangszeiten. In: Stochastische Matrizen. Hochschultext. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-67131-9_9
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