Zusammenfassung
Einführung. Vorgegeben sei ein System S, welches sich in genau einem von n Zuständen befinden kann. Dieses System werde einem „stochastischen“ Vorgang A ausgesetzt, dessen Wirkung auf S nicht genau anzugeben ist. Es sei aber bekannt, daß die Wahrscheinlichkeit für den Übergang des Systems S vom Zustand i zum Zustand j gerade aij ≥ 0 ist (i,j = 1,…,n). Das Paar (S,A) nennt man eine Marko ff-Kette. Wir ordnen dem Paar (S,A) die Ubergangsmatrix A = (aij) vom Typ (n, n) zu. Dann n ist \(\sum\limits_{j=1}^{n} a_{ij}\) die Wahrscheinlichkeit für den Übergang von S bei Aaus dem Zustande i in irgendeinen der n Zustände. Also gilt
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© 1979 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Fritz, FJ., Huppert, B., Willems, W. (1979). Problemstellung. In: Stochastische Matrizen. Hochschultext. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-67131-9_1
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