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Einsatz integrierter Modelle für die simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen für mehrere Länder mit Neuronalen Netzen

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Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren

Part of the book series: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge ((WIRTSCH.BEITR.,volume 125))

  • 132 Accesses

Zusammenfassung

Angesichts extrem vielschichtiger Wechselbeziehungen zwischen den internationalen Finanzmärkten könnte es sich bei Prognosemodellen, denen die „traditionelle“ isolierte Betrachtung des zu prognostizierenden Marktes zugrundeliegt, bereits a priori um Fehlspezifikationen handeln. Um Interdependenzen adäquat zur Prognose nutzen zu können, müßte daher an die Stelle der mehrfachen Prognose isoliert betrachteter Märkte die simultane und interdependente Prognose mehrerer Teilmärkte — im Idealfall aller Märkte — treten.

In diesem Beitrag stellen wir einem „Weltmodell“ integrierter Finanzmärkte traditionelle Prognoseverfahren gegenüber, um die Vor- und Nachteile eines simultanen Ansatzes gegenüber mehrfachen Partialmodellen herauszuarbeiten. Erste Ergebnisse deuten auf eine leichte Überlegenheit des integrierten Ansatzes hin.

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Authors and Affiliations

  1. Lehrstuhl für Finanzwirtschaft und Banken, Universität Freiburg, Europaplatz 1, 79085, Freiburg, Germany

    Prof. Dr. Heinz Rehkugler, Dr. Thorsten Poddig & Dipl.-Kfm. Dirk Jandura

Authors
  1. Prof. Dr. Heinz Rehkugler
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  2. Dr. Thorsten Poddig
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  3. Dipl.-Kfm. Dirk Jandura
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Editors and Affiliations

  1. Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie, Universität Karlsruhe, Neuer Zirkel 3, D-76128, Karlsruhe, Germany

    Georg Bol

  2. Daimler Benz AG, Postfach 2360, D-89013, Ulm, Germany

    Gholamreza Nakhaeizadeh

  3. Mitglied des Vorstandes der Südwestdeutschen Genossenschafts-zentralbank AG, Karl-Friedrich-Straße 23, D-76049, Karlsruhe, Germany

    Karl-Heinz Vollmer

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© 1996 Physica-Verlag Heidelberg

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Rehkugler, H., Poddig, T., Jandura, D. (1996). Einsatz integrierter Modelle für die simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen für mehrere Länder mit Neuronalen Netzen. In: Bol, G., Nakhaeizadeh, G., Vollmer, KH. (eds) Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren. Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, vol 125. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-61489-7_9

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  • Publisher Name: Physica-Verlag HD

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  • Online ISBN: 978-3-642-61489-7

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