Zusammenfassung
Die Prognose von Zinsniveaus und Finanzzeitreihen allgemein erweist sich als schwierig, da man nach Differenzenbildung meist keine signifikanten Autokorrelationen und damit nicht mehr viel Struktur im Mittelwert der Zeitreihe hat. Der Random Walk ist häufig über kurze Zeiträume eine hinreichend gute Approximation.
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Literatur
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© 1996 Physica-Verlag Heidelberg
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Härdle, W., Hafner, C. (1996). Zinsprognose mit univariater nichtparametrischer Zeitreihenanalyse. In: Bol, G., Nakhaeizadeh, G., Vollmer, KH. (eds) Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren. Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, vol 125. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-642-61489-7_16
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Publisher Name: Physica-Verlag HD
Print ISBN: 978-3-7908-0925-1
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