Zusammenfassung
Der erste Beitrag von Sektion 3 ist der Messung von Ausfallrisiken im Finnenkreditgeschäft gewidmet. Riedel und TeIp untersuchen in einer theoretischen Abhandlung, wie das Grundprinzip des Value at Risk-Ansatzes auf das Kreditgeschäft iibertragen werden kann. Im Zentrurn des Interesses steht dabei naturgemäß die Ennittlung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Recovery Rates. Es wird ein Verfahren vorgestellt, daß das Management von Kredit-Portfolios unterstützen soll.
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Selhausen, H.M.z. (1998). Überblick zu Sektion 3. In: Weinhardt, C., Selhausen, H.M.z., Morlock, M. (eds) Informationssysteme in der Finanzwirtschaft. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-60327-3_24
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