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Strukturelle Komponentenmodelle: Statistische Analyse und Zerlegung einer ökonomischen Zeitreihe

  • Ralf Pauly
Part of the Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge book series (WIRTSCH.BEITR., volume 134)

Zusammenfassung

In strukturellen Komponentenmodellen setzt sich die Bewegung einer endogenen Variablen y aus nicht beobachtbaren Bewegungskomponenten wie der Trend- und der Kalenderkomponente zusammen. Die einzelnen Bewegungskomponenten werden in strukturellen Modellen explizit spezifiziert. Die Spezifikation von Trend t, Konjunktur c und Saison s orientieren sich an der Gestalt, die mit der jeweiligen Bewegung verbunden ist, und stellen somit Beschreibungen der Komponenten dar. Die Modellierung kann um Komponenten ergänzt werden, welche die Entwicklung der interessierenden Variablen y erklären. Beispielsweise kann der jahreszeitliche Verlauf von y in Teilen über die Saisonkomponente s beschrieben, in anderen Teilen durch exogene Variablen wie Kalender- und Witterungsvariablen erklärt werden.

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1997

Authors and Affiliations

  • Ralf Pauly
    • 1
  1. 1.OsnabrückGermany

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