Advertisement

Methodische Überlegungen zum Vergleich von Zeitreihenanalyseverfahren im Zeitbereich

  • Siegfried Heiler
Chapter
Part of the Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge book series (WIRTSCH.BEITR., volume 134)

Zusammenfassung

Der Versuch, Verfahren zur Analyse saisonbehafteter Zeitreihen zu vergleichen mit dem Ziel, „weniger geeignete“ oder „bessere“ herauszufinden, kann bis auf Beginn dieser Analyserichtung, etwa ab 1915, zurückverfolgt werden. In der Tat sind seither mit einer Fülle methodischer Beiträge unter Einbeziehung von Bedürfnissen der Praxis wesentliche Fortschritte erzielt worden. Als Ergebnis dieses historischen Prozesses sieht sich der Anwender heute mit einer verwirrenden Vielfalt alternativer Methodenvorschläge konfrontiert, und die Aufgabe, ein für die spezielle Problemstellung besonders gut geeignetes und den eigenen Vorstellungen entsprechendes Verfahren auszuwählen, ist nicht einfach geworden. Dazu kommt noch, daß einige Analysesysteme die Möglichkeit bieten, durch „Drehen“ an bestimmten „Einstellschrauben“ (d.h. durch Veränderung von Systemparametern) charakteristische Eigenschaften wie Glattheit, Anpassungsfähigkeit an eine sich wandelnde Prozeßdynamik, Stabilität am aktuellen Rand zu variieren.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literaturhinweise

  1. Akaike, H. [1980] Seasonal adjustment by a Bayesian modelling. J. Time Series Analysis 1, 1–13.CrossRefGoogle Scholar
  2. Cleveland, W.S.; Dunn, D.M. und Terpenning, I.J. [1978] SABL: A resistant seasonal adjustment procedure with graphical methods for interpretation and diagnosis. In: A. Zellner (Hrsg.): Seasonal analysis of economic time series. Economic Research Report ER-1, Bureau of the Census, Washington D.C., 201–241.Google Scholar
  3. Fahrmeir, L. [1991] Zustandsraummodelle: Filtern, Glätten und Prognose dynamischer Systeme. Allgemeines Statistisches Archiv 75, 53–74.Google Scholar
  4. Grether, D.M. und Nerlove, M. [1970] Some properties of ‘optimal’ seasonal adjustment. Econometrica Vol. 38, 682–704.CrossRefGoogle Scholar
  5. Hebbel, H. [1982] Lineare Systeme, Analysen, Schätzungen und Prognosen (unter Verwendung von Splinefunktionen). Habilitationsschrift, Dortmund.Google Scholar
  6. Hebbel, H. und Heiler, S. [1987] Trend and saisonal decomposition in discrete time. Statistische Hefte 28, 133–158.CrossRefGoogle Scholar
  7. Heiler, S. [1970] Theoretische Grundlagen des „Berliner Verfahrens“. In: W. Wetzel (Hrsg.), 67–93.Google Scholar
  8. Heiler, S. [1976] Entwurf kausaler Filter zur Analyse ökonomischer Zeitreihen bei Vorschriften im Frequenzbereich. In: K.-A. Schäffer (Hrsg.), 7–33.Google Scholar
  9. Heiler, S. [1991] Zeitreihenanalyse - Ein kurzer Abriß der historischen Entwicklung. Allgemeines Statistisches Archiv 75, 1–8.Google Scholar
  10. Heiler, S. und Willers, R. [1976] Design of recursive filters for discrete stationary processes. In: Compstat 1976, Proceedings in computational statistics. Wien, 311–317.Google Scholar
  11. Huber, P.J. [1979] Robust smoothing. In: R.L. Launer and G.N. Wilkinson (Hrsg.): Robustness in statistics. Academic Press, New York, 33–47.Google Scholar
  12. Kitagawa, G. und Gersch, W. [1984] A Smoothness Priors State-Space Modeling of Time Series with Trend and Seasonality. Journal of the American Statistical Association 79, 378–389.Google Scholar
  13. Kohlmüller, G. [1987] Analyse von Zeitreihen mit Kalenderunregelmäßigkeiten. Verlag Josef Eul, Bergisch Gladbach.Google Scholar
  14. Metz, R. [1984] Zur empirischen Evidenz „langer Wellen“. Kyklos 37, 266–290.CrossRefGoogle Scholar
  15. Metz, R. und Stier, W. [1991] Filter design in the frequency domain. In: A. Kleinknecht, E. Mandel und I. Wallenstein (Hrsg.): New findings in long wave research. London.Google Scholar
  16. Michels, P. [1991] Nichtparametrische Modellierung von Zeitreihen mit Hilfe von Kern- und Nearest-Neighbour-Schätzern. Dissertation, Universität Konstanz.Google Scholar
  17. Nerlove, M. [1980] Unobserved components models for economic time series. In: M. Nerlove et al., 9–40.Google Scholar
  18. Nerlove, M.; Heiler, S.; Lenz, H.-J.; Schips, B. und Garbers, H. [1980] Problems of time series analysis. Bibliographisches Institut, Mannheim.CrossRefGoogle Scholar
  19. Oppenheim, A.V. und Willsky, A.S. [1989] Signale und Systeme. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim.Google Scholar
  20. Pauly, R. [1987] Estimation and model selection of nonstationary time series models with trend, season and trading day components. Beiträge des Instituts für Empirische Wirtschaftsforschung Nr. 6, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Osnabrück.Google Scholar
  21. Pauly, R. [1990] Strukturelle Komponentenmodelle in der Zeitreihenzerlegung. Beiträge des Instituts für Empirische Wirtschaftsforschung Nr. 21, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Osnabrück.Google Scholar
  22. Pauly, R. und Schlicht, E. [1982] The decomposition of economic time series: A deterministic and stochastic approach. Beiträge des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Osnabrück.Google Scholar
  23. Pauly, R. und Schlicht, E. [1983] Descriptive seasonal adjustment by minimizing perturbations. Empirica Vol. 1, 15–28.Google Scholar
  24. Schäffer, K.-A. [1970] Beurteilung einiger herkömmlicher Methoden zur Analyse von ökonomischen Zeitreihen. In: W. Wetzel (Hrsg.), 131–164.Google Scholar
  25. Schäffer, K.-A. (Hrsg.) [1976] Beiträge zur Zeitreihenanalyse, Sonderheft 9 zum Allgemeinen Statistischen Archiv.Google Scholar
  26. Schäffer, K.-A. [1976] Vergleich der Effizienz von Verfahren zur Saisonbereinigung einer Zeitreihe. In: K.-A. Schäffer (Hrsg.), 83–104.Google Scholar
  27. Schäffer, K.-A. [1988] Probleme bei der Analyse der Arbeitslosenreihe. In: L. Reyher and J. Kohl (Hrsg.): Resonanzen - Festschrift für Dieter Mertens. Nürnberg, 385–400.Google Scholar
  28. Schäffer, K.-A. [1991] Bewertung der Effizienz von Diagnosemethoden. Entwurf, Köln.Google Scholar
  29. Schäffer, K.-A. [1991] Methoden der Zeitreihenanalyse - Ein Überblick. Allgemeines Statistisches Archiv 75, 24–36.Google Scholar
  30. Schips, B. und Stier, W. [1974] Zum Problem der Saisonbereinigung ökonomischer Zeitreihen. Metrika Bd. 21, 65–81.CrossRefGoogle Scholar
  31. Schips, B. und Stier, W. [1975] Gedanken zum Problem der Saisonbereinigung am „aktuellen Rand“ einer Zeitreihe, IFO-Studien 21. Jahrgang, 59–65.Google Scholar
  32. Schips, B. und Stier, W. [1976] Gedanken zur Verwendung rekursiver Filter bei der Saisonbereinigung ökonomischer Zeitreihen. In: K.-A. Schäffer (Hrsg.), 105–128.Google Scholar
  33. Schlicht, E. [1981] A seasonal adjustment principle and a seasonal adjustment method derived from this principle. Journal of the American Statistical Association 76, 374–378.CrossRefGoogle Scholar
  34. Schlittgen, R. [1989] Robuste Glättung und Zerlegung von Zeitreihen. Diskussionsbeiträge aus dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Nr. 70, Universität-Gesamthochschule Essen.Google Scholar
  35. Schlittgen, R. [1990] Robuste Glättung ökonomischer Zeitreihen. Allgemeines Statistisches Archiv 74, 223–250.Google Scholar
  36. Schlittgen, R. [1991] Ein moderner Zugang zur Analyse von Zeitreihen mit Ausreißern. Allgemeines Statistisches Archiv 75, 75–102.Google Scholar
  37. Schmidt, J. [1991] Anwendung der Zeitreihenanalyse zur Konjunkturdiagnose. Allgemeines Statistisches Archiv 75, 9–23.Google Scholar
  38. Spree, R. [1991] Lange Wellen wirtschaftlicher Entwicklung in der Neuzeit. In: H. Best et al. (Hrsg.): Historical Social Research, Supplement 4.Google Scholar
  39. Stier, W. [1978] Zur Verknüpfung von „Zeitreihenanalyse“ und „Frequenzbereichsanalyse“ bei Saisonbereinigungsverfahren - ein Beitrag zur Zeitreihenanalyse. Mathematische Operationsforschung und Statistik, Section Statistics, Vol. 9, 369–381.Google Scholar
  40. Stier, W. [1980] Verfahren zur Analyse saisonaler Schwankungen in ökonomischen Zeitreihen. Springer, Heidelberg, Berlin.CrossRefGoogle Scholar
  41. Strohm, W. [1986] Zur Frage der Kalenderbereinigung von Zeitreihen. Wirtschaft und Statistik 6/1986, 421–428.Google Scholar
  42. Tukey, J. [1977] Exploratory data analysis. Addison-Wesley, Reading, Mass.Google Scholar
  43. Velleman, P.F. und Hoaglin, D.C. [1981] Applications, basics and computing of exploratory data analysis. Duxbury Press, Boston, Mass.Google Scholar
  44. Wetzel, W. (Hrsg.) [1970] Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet der Zeitreihenanalyse. Sonderheft 1 zum Allgemeinen Statistischen Archiv.Google Scholar

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1997

Authors and Affiliations

  • Siegfried Heiler
    • 1
  1. 1.KonstanzGermany

Personalised recommendations