Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bewertung von Finanzanlagen unter Unsicherheit. Welches ist der faire Preis einer Aktie? In welcher Beziehung steht der Wert einer Option zum Kurs der zugrundeliegenden Anlage? Welche stochastischen Eigenschaften oder empirischen Regelmässigkeiten weist die Kursentwicklung einer fair bewerteten Anlage auf? Stimmen Terminkurse mit den tatsächlichen zukünftigen Kursen im Durchschnitt überein? Wann weicht der Terminkurs vom äquivalenten Futures-Kurs ab? Fragestellungen dieser Art stehen im Zentrum der vorliegenden Arbeit.
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Zimmermann, H. (1998). Summing up .... In: State-Preference Theorie und Asset Pricing. Studies in Contemporary Economics. Physica, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-58990-4_8
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-58990-4_8
Publisher Name: Physica, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-7908-1150-6
Online ISBN: 978-3-642-58990-4
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