Neuronale Netze vom GMDH-Typ

Zusammenfassung

Im Rahmen der Finanzwirtschaft und hierbei insbesondere im Bankgeschäft sind im Zusammenhang mit Risikobewertungen im Kreditgeschäft, Ausarbeitung von Portfoliostrategien, Bonitätsanalysen u.a. Vorhersagen von Aktien-, Renten-, und Währungskursen, Rohstoffpreisen und Börsenindizes erforderlich. Zahlreiche Analysemethoden, wie z.B. Fundamental- und Chartanalyse, generieren aus einer Vielzahl markt- und kursbeeinflussender sowie technischer Faktoren eine Handelsstrategie. Die dabei auftretenden Zeitverzögerungen zwischen Trendwenden und Tradingsignalen müssen durch Einbeziehung entsprechender Vorhersagen reduziert werden. Zwingend notwendig wird dabei der Einsatz einer leistungsfähigen, möglichst automatischen Modell- und Vorhersagegenerierung auf Grund des massenhaften Anfalls an Daten sowie einer häufigen Neuberechnung der Modelle und Vorhersagen infolge von Zeitvarianz und Komplexität der Untersuchungsobjekte.