Zusammenfassung
In Kapitel 5 wurde die optimale Schätzung der Zustände des Zustandsraum-Modells mit Hilfe von Kalman-Filtern und verwandten Algorithmen diskutiert. Dabei wurden die Systemparameter ψ als bekannt vorausgesetzt. Dies ist dann von Relevanz, wenn diese Größen durch unabhängige Experimente bestimmt werden können. Beispielsweise lassen sich Parameter wie die Masse eines physikalischen Systems vorab bestimmen und in der Systemdynamik als bekannte Größe verwenden Ähnlich kann die Meßgenauigkeit eines Meßgeräts determiniert werden, so daß die Kovarianz des Meßfehlers bekannt ist.
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© 1999 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Singer, H. (1999). Parameterschätzung: Lineare Systeme. In: Finanzmarktökonometrie. Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, vol 171. Physica, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-58659-0_6
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-58659-0_6
Publisher Name: Physica, Heidelberg
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