Zusammenfassung
In diesem Kapitel setzen wir uns mit den sogenannten CG—Verfahren zur Lösung von unrestringierten Optimierungsproblemen auseinander. Diese Verfahren lassen sich auf sehr großdimensionale Probleme anwenden, da sie keinerlei Informationen über die zweiten partiellen Ableitungen der Zielfunktion benötigen. Insbesondere werden in jedem Iterationsschritt nur Vektoren miteinander addiert bzw. (skalar) multipliziert. Es müssen also keine linearen Gleichungssysteme gelöst werden und auch keine Matrix—Vektor—Produkte berechnet werden.
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© 1999 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Geiger, C., Kanzow, C. (1999). CG—Verfahren. In: Numerische Verfahren zur Lösung unrestringierter Optimierungsaufgaben. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-58582-1_13
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-58582-1_13
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Online ISBN: 978-3-642-58582-1
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