Zusammenfassung
Dieser Abschnitt liefert die konzeptionelle Grundlage für das Verständnis dynamischer, mathematischer Wirtschaftsmodelle. Er erläutert die beiden Zeitkonzepte, in denen solche Modelle formuliert werden und deckt den formalen Zusammenhang zwischen Strom- und Bestandsgrößen auf. Die Lektüre der folgenden Abschnitte ist für Leser mit geringer mathematischer Übung nicht ganz einfach. Diesen Lesern empfehle ich, einzelne Herleitungen, die bisweilen den einen oder anderen Zwischenschritt nur erwähnen, ihn aber nicht schriftlich festhalten, mit Bleistift und Papier nachzuvollziehen.
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Literatur
Es gibt auch Ansätze, zeitstetige Modelle ökonometrisch zu schätzen. Siehe hierzu bspw. Gandolfo (1981).
Er folgt Gandolfo (1980), S. 59–61.
Einführungen in die Mathematik chaotischer Systeme sind desweiteren Devaney (1987) und Lorenz (1993), insbesondere Kapitel 4.
Siehe beispielsweise Makridakis, Wheelwright und McGee (1983), S. 495. Eine andere Modellvorstellung zur Schätzung von Standardfehlern beschreibe ich in Maußner (1993).
Siehe Schlittgen und Streitberg (1991), Satz 1.6.4.5, S. 55.
Siehe Schlittgen und Streitberg (1991), Satz 1.6.2.9, S. 44.
Siehe Schlittgen und Streitberg (1991), Satz 1.6.5.4, S. 63.
Das Periodogramm selbst ist kein konsistenter Schätzer des Spektrums, d.h. auch bei einer gegen unendlich strebenden Reihenlänge nähert sich das Periodogramm nicht dem Spektrum des Prozesses. Siehe Schlittgen und Streitberg (1991), S. 256ff..
Siehe Schlittgen und Streitberg (1991), Satz 7.2.2.6, S. 340.
Siehe King und Rebelo (1993), S. 220.
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© 1994 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Maußner, A. (1994). Analytische Hilfsmittel. In: Konjunkturtheorie. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-57930-1_4
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