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Stetige Optionsbewertung und diskrete Approximationen

  • Martin Wallmeier
Chapter
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Part of the Betriebswirtschaftliche Studien book series (BWS)

Zusammenfassung

Das Black/Scholes-Modell trifft die folgenden Annahmen über die Struktur des Finanzmarkts:1
  • An allen Zeitpunkten t ∈ [0, T] können Handelsabschlüsse getätigt warden.

  • Beim Handel entstehen keine Transaktionskosten und es werden keine Steuern erhoben.

  • Die Wertpapiere können in beliebigen Stückelungen gehandelt werden.

  • Der Informationsverlauf wird durch eine Filtration \( {\left\{ {{F_t}} \right\}_{t \in \left[ {0,T} \right]}} \) auf dem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω,F, P) beschrieben.

  • Es werden drei Finanzgüter gehandelt, die als Zerobond, Aktie und Option bezeichnet werden und nachfolgend näher beschrieben werden.

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003

Authors and Affiliations

  • Martin Wallmeier
    • 1
  1. 1.Lehrstuhl für Rechnungswesen und FinanzmanagementUniversität FribourgFribourgSchweiz

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