Wahrscheinlichkeit — Zufallsvariablen

Zusammenfassung

Wie bereits im 1. Kapitel angesprochen, benutzt die statistische Signaltheorie den Zujalisprozeß als Modell für eine Schar von Signalen, zu der sich beispielsweise alle möglichen Eingangssignale eines Systems zusammenfassen lassen. Betrachtet man alle diese Signale, also den Zufallsprozeß, für einen festen Zeitpunkt, so erhält man eine Zufallsvariable. Diese ist über einem Wahrscheinlichkeitsraum definiert. Wir werden daher in diesem Kapitel zunächst den Wahrscheinlichkeitsraum und damit verbunden einige elementare Zusammenhänge der Wahrscheinlichkeitsrechnung kurz diskutieren. Damit schaffen wir die Grundlage für die Definition der Zufallsvariablen, die ihrerseits dann die Einführung des Zufallsprozesses möglich macht.