Zusammenfassung
Eine letzte noch ausstehende Verallgemeinerung betrifft Erwartungswerte von Zufalls variablen. Sowohl der Erwartungswert E(X) einer reell wertigen Zufallsvariable X auf einem diskreten Wahrscheinlichkeitsraum (Ω, P) als auch das Riemann-Integral ∫ a b f (x) einer Funktion f: [a, b] → R sind Beispiele für ein Lebesgue-Integral, das wir nun beschreiben. Auch in diesem Kapitel werden einige Tatsachen ohne Beweise zitiert.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 2003 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
Dümbgen, L. (2003). Integrale und Erwartungswerte. In: Stochastik für Informatiker. Statistik und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-55565-7_10
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-55565-7_10
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-00061-7
Online ISBN: 978-3-642-55565-7
eBook Packages: Springer Book Archive