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Optimale Wertpapiermischungen mit Hilfe des Chance-Constrained Programming

  • R. Schmidt
Part of the Operations Research Proceedings book series (ORP, volume 1974)

Zusammenfassung

Seit der Formulierung des Modells optimaler Wertpapiermischungen durch Markowitz (41) hat eine Vielzahl von Autoren dieses Modell mit dem Ziel der praktischen Anwendung erweitert oder abgewandelt. Obwohl Programmpakete für die Bestimmung optimaler Wertpapiermischungen auf Basis des Markowitz-Ansatzes entwickelt wurden (32) (33), zeigt die betriebliche Praxis keine große Bereitschaft zum Einsatz solcher Programme.

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1974

Authors and Affiliations

  • R. Schmidt
    • 1
  1. 1.KielGermany

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