Zusammenfassung
In den Abschnitten 4 und 5 wurden die optimale Nachfragestrategie des Arbitrageurs, der hieraus resultierende erwartete Gewinn, die Entwicklung der Fehlbewertung und der Wert der Glattstellungsoption charakterisiert. Von all diesen Größen ist, gegeben die verfugbaren Daten, einzig die Entwicklung der Fehlbewertung beobachtbar.168 Eine empirische Überpüfung des vorliegenden Modells muß deshalb an den Eigenschaften der Fehlbewertung ansetzen.
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Kempf, A. (1996). Empirische Untersuchung des Preiszusammenhangs. In: Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten. Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft, vol 54. Physica, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-51852-2_6
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Publisher Name: Physica, Heidelberg
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Online ISBN: 978-3-642-51852-2
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