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Untersuchung makroökonomischer Variablen auf den Integrationsgrad

  • Tilmann Gerhards
Chapter
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Part of the Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge book series (WIRTSCH.BEITR., volume 99)

Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden die in Kapitel 4 vorgestellten Einheitswurzeltests auf die von uns im Rahmen der empirischen Modelle eingesetzten Zeitreihen angewendet. Wie die nächsten Kapitel zeigen werden, spielen Kointegrationsrelationen innerhalb dieser Modelle eine große Rolle. Vorbedingung für Untersuchungen auf Kointegration ist dabei die Feststellung des Integrationsgrads der betrachteten Variablen. Daher ist die folgende Analyse der Zeitreihen ein wichtiger Punkt für die Modellbildung.

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Copyright information

© Physica-Verlag Heidelberg 1994

Authors and Affiliations

  • Tilmann Gerhards
    • 1
  1. 1.Investment/Research, SGZ-Bank, SüdwestdeutscheGenossenschafts-Zentralbank AGFrankfurt am MainDeutschland

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