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Zeitreihenmodelle

  • Tilmann Gerhards
Chapter
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Part of the Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge book series (WIRTSCH.BEITR., volume 99)

Zusammenfassung

Bis in jüngste Zeit hat sich der vorwiegende Teil der ökonometrischen und statistischen Theorie unter der Annahme entwickelt, daß die zugrundeliegenden stochastischen Datenprozesse stationär und ergodisch sind. Demgegenüber ist die Mehrzahl der aggregierten Zeitreihen, die in der angewandten Ökonomie betrachtet werden, offensichtlich nichtstationärer Natur, vgl. Nelson und Plosser [1982]. In den Ansätzen zur Zeitreihenanalyse, die im besonderen auf die Arbeit von Box und Jenkins [1970, 1976] zurückgehen, werden explizit Datenprozesse mit nichtstationären Eigenschaften untersucht. Im folgenden werden die wichtigsten Grundlagen der Zeitreihenanalyse vorgestellt, siehe dazu auch Monographien wie Fuller [1976], Granger und Newbold [1977], Brockwell und Davis [1987], Wei [1990] oder Mills [1990].

Copyright information

© Physica-Verlag Heidelberg 1994

Authors and Affiliations

  • Tilmann Gerhards
    • 1
  1. 1.Investment/Research, SGZ-Bank, SüdwestdeutscheGenossenschafts-Zentralbank AGFrankfurt am MainDeutschland

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