Zusammenfassung
In diesem Abschnitt lösen wir formal und einfach das Filter- und Vorhersageproblem für stochastische dynamische Systeme. Seien für diese Betrachtung F(t), G(t) und H(t) nicht nur Matrizenfunktionen von t, sondern von x und t. Wir schreiben das allgemeine nichtlineare dynamische Modell
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© 1971 Springer-Verlag Berlin · Heidelberg
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Hauptmann, H. (1971). Schätz- und Vorhersagetheorie in stochstischen dynamischen Modellen. In: Schätz- und Kontrolltheorie in stetigen dynamischen Wirtschaftsmodellen mit System- und Beobachtungsfehlern. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, vol 60. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-48166-6_4
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