Empirische Analyse makroökonomischer Zusammenhänge

Zusammenfassung

Bei der empirischen Analyse makroökonomischer Wirkungszusammenhänge hat man es in aller Regel mit Daten zu tun, welche in Form von Zeitreihen anfallen, vgl. Kapitel 2.1. Allein vom Datenmaterial her spielt damit der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle bei der Modellierung makroökonomischer Phänomene. Hinzu kommt, daß die Berücksichtigung dynamischer Verhaltensweisen und Anpassungsvorgänge ein essentieller Bestandteil einer an der Realität ausgerichteten ökonomischen Theoriebildung sein sollte, da das Wirtschaftsgeschehen in Wirklichkeit nicht statisch ist oder im komparativ statischen Sinne von einem Gleichgewichtszustand zum nächsten springt, sondern aus den simultanen Entscheidungen und Reaktionen einer Vielzahl von Wirtschaftssubjekten resultiert und sich damit als kontinuierlicher Prozeß erst in der Zeitdimension manifestiert (ein besonders augenfälliges Beispiel hierfür stellt der im folgenden Kapitel behandelte Transmissionsmechanismus monetärer Impulse dar). Um so verwunderlicher ist es, daß sich sowohl die empirische Methodenlehre als auch die Theorie auf dem Gebiet der Nationalökonomie lange Zeit überhaupt nicht oder nur ansatzweise dem Problem der dynamischen Spezifikation gewidmet hat. In Hinblick auf die Erstellung von Wirtschaftsprognosen — einer der Hauptaufgaben der Wirtschaftswissenschaften — erscheint dieser Umstand besonders unverständlich, da bei der Prognose gerade die Zeit der eigentliche Untersuchungsgegenstand ist. Trotzdem wird sie bei der Modellbildung bis heute vielfach einfach vernachlässigt.