Zusammenfassung
Der Beitrag bietet eine theoretische Einführung in die neueren Methoden der Performance-Bewertung bei Investmentfonds. Dabei wird im Gegensatz zu der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investment-Gesellschaften (BVI) starkes Gewicht auf das Risiko der einzelnen Anlagemöglichkeiten gelegt. Im Mittelpunkt stehen folglich die auf der Kapitalmarkttheorie basierenden Maße von Sharpe, Treynor und Jensen. Es werden sowohl die Herleitungen der Maße aus der Kapitalmarkttheorie aufgezeigt, als auch die bestehenden Sonderformen (Half- und Semivarianz, sowie dreidimensionale Bewertung) kurz erläutert. Außerdem wird ein Ausblick auf die Einbindung der Arbitrage Pricing Theory gegeben.
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Schalk, M. (1992). Methoden der Performance-Messung bei Investmentfonds. In: Gaul, W., Bachem, A., Habenicht, W., Runge, W., Stahl, W.W. (eds) Operations Research Proceedings 1991. Operations Research Proceedings 1991, vol 1991. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-46773-8_26
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