Zusammenfassung
Ist \( {X_1},{X_2},... \) eine Folge unabhängiger Zufallsvariabler mit \( \mathbb{E}{X_n} = 0\,\,\forall \,\,n \in \mathbb{N} \), so sind die akkumulierten Summen \({{S}_{n}}:=\underset{i=1}{\overset{n}{\mathop{\sum{{}}}}}\,{{X}_{i}}\) nicht mehr unabhängig.
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Kusolitsch, N. (2014). Martingale. In: Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie. Springer-Lehrbuch. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-45387-8_16
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-45387-8_16
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Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
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