Zusammenfassung
Auf Seite 251f wird als Beispiel für einen stochastischen Prozess die BROWNsche Bewegung genannt, die erstmals von dem amerikanischen Mathematiker NORBERT WIENER mathematisch exakt formuliert wurde und daher auch als WIENER-Prozess bezeichnet wird. Weiterhin wurde auf Seite 259 der Random Walk als eine Irrfahrt eingeführt, deren Zuwächse normalverteilt sind mit dem Mittelwert Null und der Standardabweichung σ.
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Rommelfanger, H. (2006). WIENER-Prozesse. In: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler III. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-45305-2_16
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-45305-2_16
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Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-642-45304-5
Online ISBN: 978-3-642-45305-2
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