Zusammenfassung
Wir hatten uns bereits im letzten Kapitel mit dem Problem der Schätzung der Parameter einer Verteilung durch Stichproben beschäftigt und dabei die wünschenswerten Eigenschaften von Schätzfunktionen diskutiert, ohne jedoch eine Vorschrift anzugeben, wie man im Einzelfall solche Schätzfunktionen findet. Lediglich für die wichtigen Spezialfälle Erwartungswert und Varianz hatten wir Schätzfunktionen angegeben. Wir nehmen jetzt das allgemeine Problem in Angriff.
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Notes
- 1.
Obwohl der Likelihood-Quotient Q und die weiter unten eingeführten Likelihood-Funktionen L und i als Funktionen von Stichproben Zufallsvariable sind, heben wir sie nicht durch besondere Drucktypen hervor.
- 2.
Diese Ungleichung wurde unabhängig von H. Cramer, M. Frechet und C. R. Rao sowie anderen Autoren gefunden. Sie wird auch Cramer-Rao- ode
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© 2013 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Brandt, S. (2013). Die Methode der „Maximum Likelihood“. In: Datenanalyse für Naturwissenschaftler und Ingenieure. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-37664-1_7
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-37664-1_7
Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
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