Zusammenfassung
Wir untersuchen mit martingaltheoretischen Methoden die Konvergenz reeller stochastischer Approximationsalgorithmen vom Robbins-Monro-Typ zur Bestimmung der Nullstellen von Funktionen. Ein Beispiel für einen ausgearteten Robbins-Monro- Algorithmus ist der Bandit-Algorithmus. Als Anwendung erhalten wir Konvergenzresultate für einige verallgemeinerte Pólya-Urnenmodelle. Dieses Kapitel basiert auf Resultaten aus den Kap. 1–5.
This is a preview of subscription content, log in via an institution.
Buying options
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Learn about institutional subscriptionsAuthor information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Rights and permissions
Copyright information
© 2013 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
Luschgy, H. (2013). Stochastische Approximation. In: Martingale in diskreter Zeit. Springer-Lehrbuch Masterclass. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-29961-2_11
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-29961-2_11
Published:
Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-642-29960-5
Online ISBN: 978-3-642-29961-2
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)