Zusammenfassung
Dieses Kapitel stellt das Handwerkzeug bereit, das für Bewertung von Optionen benötigt wird. Dabei spielen stochastische Prozesse in stetiger Zeit eine wesentliche Rolle, die als Lösungen stochastischer Differentialgleichungen definiert werden. Um diese Begriffe ohne langwierige Vorarbeiten verständlich zu machen, benutzen wir wiederholt Approximationen durch stochastische Prozesse in diskreter Zeit und bauen auf den in Kapitel 4 erarbeiteten Grundlagen auf.
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Franke, J., Härdle, W., Hafner, C. (2004). Stochastische Integrale und Differentialgleichungen. In: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte. Statistik und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17049-2_5
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-17049-2_5
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