Zusammenfassung
Ein stochastischer Prozess oder Zufallsprozess besteht aus zeitlich angeordneten Zufallsgrößen {X t ; t ≥ 0}. Der Einfachheit halber lassen wir den Prozess immer zur Zeit t = 0 anfangen. Werden die Beobachtungen nur in regelmäßigen Abständen erhoben, ist t = 0, 1, 2,⋯, und wir sprechen von einem Prozess in diskreter Zeit. In diesem Kapitel werden nur solche Prozesse betrachtet. Typische Beispiele sind täglich, monatlich oder jährlich erhobene Wirtschaftsdaten (Aktienkurse, Arbeitslosenziffern, Absatzzahlen).
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Franke, J., Härdle, W., Hafner, C. (2004). Stochastische Prozesse in diskreter Zeit. In: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte. Statistik und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-17049-2_4
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