Zusammenfassung
Gegenstand der folgenden Kapitel vier bis acht ist die exemplarische Darstellung statischer Handelsstrategien, bei denen Derivate auf einfache Weise zum Management von Wertänderungsrisiken im Basisobjekt eingesetzt werden. Die Übersicht über die gängigsten Strategien des Abschnitts 2.6 soll um kurze Fallbeispiele – insbesondere für Aktien-, Aktienindex-, Zins- und Währungsderivate – ergänzt werden und zugleich einen Überblick über marktgängige derivative Instrumente vermitteln. Die Kapitel sind nach der Art des Basisobjekts und in den einzelnen Kapiteln dann jeweils nach den Charakteristika des derivativen Instruments gegliedert.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Corresponding author
Rights and permissions
Copyright information
© 2010 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
Rudolph, B., Schäfer, K. (2010). Management von Aktienkursrisiken mit Optionen und Futures. In: Derivative Finanzmarktinstrumente. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-79414-1_4
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-79414-1_4
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-79413-4
Online ISBN: 978-3-540-79414-1
eBook Packages: Business and Economics (German Language)