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Praktische Anwendungen der Bewertung durch Replikation: Teil 1

Part of the BWL im Bachelor-Studiengang book series (BWL)

Zusammenfassung

Eine variabel verzinsliche Anleihe mit Nominalwert 1 und Zahlungszeitpunkten n = 1,...,N, bei welcher die in n (payment date) erfolgende Zahlung dem bereits in n−1 (reset date) bekannten Kassazinssatz r(n−1,n) entspricht, besitzt die Zahlungscharakteristik

$$Z ^{FRN}_n =\left\{\begin{array}{rl}r(n-1,n) & \text{für}\quad n=1,\ldots, N-1\\1 + r(n-1,n)& \text{für}\quad n=N\end{array}\right.\nonumber$$

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© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009

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