Auszug
Der Japaner Kiyoshi Ito wurde 1915 geboren und im Jahr 2006 mit dem Gauß-Preis für angewandte Mathematik geehrt. Auf ihn geht die stochastische Integration im engeren Sinne zurück. Der allgemeinen Definition des Ito-Integrals stellen wir einen Spezialfall voran. Abschließend diskutieren wir die (quadratische) Variation eines Prozesses, ohne die ein weiterreichendes Verständnis nicht möglich sein wird.
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(2007). Ito-Integrale. In: Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung. Statistik und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73568-7_9
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