Auszug
Ziel dieses Kapitels ist es, die Grundlagen bereitzustellen, um die asymptotischen Verteilungen der modernen Zeitreihenökonometrie zu verstehen. Im ersten Abschnitt setzen wir die mathematischen Probleme einer funktionalen Grenzwerttheorie als gelöst voraus und lernen die Grundbausteine funktionaler Grenzwerttheorie kennen. Dann wird etwas abstrakter fortgefahren und dargestellt, welche mathematischen Hürden man nehmen muss, um zu einer funktionalen Grenzwerttheorie zu gelangen. Schließlich betrachten wir multivariate Verallgemeinerungen.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Rights and permissions
Copyright information
© 2007 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
(2007). Asymptotik integrierter Prozesse. In: Stochastische Integration und Zeitreihenmodellierung. Statistik und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-73568-7_13
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-73568-7_13
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-73567-0
Online ISBN: 978-3-540-73568-7
eBook Packages: Life Science and Basic Disciplines (German Language)